"Ърнст енд Янг" ще ”стресира” застрахователите

28.11.2016 | 13:25
по статията работи: econ.bg
При провеждането им ще бъдат използвани балансите на дружествата след прегледа, т.е. окончателните коригирани баланси, в резултат от прегледа на балансите на българския застрахователен сектор
"Ърнст енд Янг" ще ”стресира” застрахователите
Снимка: БГНЕС

КФН подписа договор с компанията „Ърнст енд Янг” (EY) като консултант за провеждането на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите. 

При провеждането им ще бъдат използвани балансите на дружествата след прегледа, т.е. окончателните коригирани баланси, в резултат от прегледа на балансите на българския застрахователен сектор, които са били изготвени в съответствие с изискванията на Платежоспособност II. 

За референтна дата ще бъде взета 30 юни 2016 година, става ясно от методолигията, която ще бъде използвана за провеждане на тестовете. Застрахователните и презастрахователните дружества разполагат със срок от 2 седмици, считано от петък (25 ноември), да предоставят данни и информация, нужни за извършването на стрес теста. 

Компанията консултант трябва да изготви окончателен индивидуален доклад за проведения стрес тест на всяко застрахователно и презастрахователно дружество, както и окончателен доклад с индивидуални и обобщени резултати, който включва информация отделно за всяко дружество. 

Докладите трябва да се представят на КФН в срок до 30 дни след датата на сключването на договора. Първият доклад ще включва финансовите статистики на дружеството, позиция по платежоспособност, собствени средства, анализ на профила на риска, позиция по платежоспособност при различни сценарии, както и коментари и мнения на консултанта. 

Стрес тестът се базира едновременно на сценарии, включващи стрес тест на пазара и застрахователен стрес. Сценарият за стрес теста на пазара е базиран на допусканията на стрес теста на европейския регулатор EIOPA за 2016 г. на застрахователния сектор. 

Сценарият представя екстремна ситуация, причинена от две събития - бързо нарастване на доходността на всички държавни облигации от страните от ЕС в комбинация със спад на безрисковия лихвен процент. Шоковете в държавните облигации се отразяват в друг финансов пазар чрез увеличение на доходността на корпоративните облигации и спад в стойността на акциите и цените на други класове активи.

Стрес тест сценарият за застраховането ще включва шокове като земетресения, наводнения, недостиг на резерви.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Когато разбрали, че бързият влак от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били истински впечатлени от размерите на България...
На този ден 19.03   238 г. – Гордиан I e провъзгласен от сената за антиимператор на Максимин Трак. Неговият син Гордиан II e сърегент. Двамата управляват само до 9 април. 238 г. е...