"Ърнст енд Янг" ще ”стресира” застрахователите

28.11.2016 | 13:25
по статията работи: econ.bg
При провеждането им ще бъдат използвани балансите на дружествата след прегледа, т.е. окончателните коригирани баланси, в резултат от прегледа на балансите на българския застрахователен сектор
"Ърнст енд Янг" ще ”стресира” застрахователите
Снимка: БГНЕС

КФН подписа договор с компанията „Ърнст енд Янг” (EY) като консултант за провеждането на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите. 

При провеждането им ще бъдат използвани балансите на дружествата след прегледа, т.е. окончателните коригирани баланси, в резултат от прегледа на балансите на българския застрахователен сектор, които са били изготвени в съответствие с изискванията на Платежоспособност II. 

За референтна дата ще бъде взета 30 юни 2016 година, става ясно от методолигията, която ще бъде използвана за провеждане на тестовете. Застрахователните и презастрахователните дружества разполагат със срок от 2 седмици, считано от петък (25 ноември), да предоставят данни и информация, нужни за извършването на стрес теста. 

Компанията консултант трябва да изготви окончателен индивидуален доклад за проведения стрес тест на всяко застрахователно и презастрахователно дружество, както и окончателен доклад с индивидуални и обобщени резултати, който включва информация отделно за всяко дружество. 

Докладите трябва да се представят на КФН в срок до 30 дни след датата на сключването на договора. Първият доклад ще включва финансовите статистики на дружеството, позиция по платежоспособност, собствени средства, анализ на профила на риска, позиция по платежоспособност при различни сценарии, както и коментари и мнения на консултанта. 

Стрес тестът се базира едновременно на сценарии, включващи стрес тест на пазара и застрахователен стрес. Сценарият за стрес теста на пазара е базиран на допусканията на стрес теста на европейския регулатор EIOPA за 2016 г. на застрахователния сектор. 

Сценарият представя екстремна ситуация, причинена от две събития - бързо нарастване на доходността на всички държавни облигации от страните от ЕС в комбинация със спад на безрисковия лихвен процент. Шоковете в държавните облигации се отразяват в друг финансов пазар чрез увеличение на доходността на корпоративните облигации и спад в стойността на акциите и цените на други класове активи.

Стрес тест сценарият за застраховането ще включва шокове като земетресения, наводнения, недостиг на резерви.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 20.06   451 г. – Битка на Каталаунските полета: Войските на римския военноначалник Флавий Аеций спират ордите на хуна Атила. 840 г. – Руан е нападнат от викингите,...